Stress-Szenarien für das Portfolio durchrechnen
Finanzinstitute simulieren Stress-Szenarien für ihr Portfolio
Passt für: Finanzen & Buchhaltung · Führungskräfte & Strategie
Ihr seht, wie sich Zinsanstieg, Kursrückgang oder Ausfälle gemeinsam auf Portfolio, Kapital und Liquidität auswirken könnten, und könnt mehr Szenarien rechnen als bisher. KI hilft, Szenarien zu erzeugen, Zusammenhänge aus Marktdaten zu schätzen und Ergebnisse aufzubereiten. Das Risikomodell bleibt geprüft und nachvollziehbar.
Passt das zu dir?
- Ihr seid Bank, Versicherer, Vermögensverwalter oder Versorgungseinrichtung und rechnet heute einige feste Stress-Szenarien.
- Positionsdaten mit Kennzahlen wie Duration und Spread-Duration liegen im Risikosystem vor.
- Risikocontrolling und Modellvalidierung haben Zeit, ein neues Verfahren neben dem bisherigen laufen zu lassen.
Rechne mit der Vorlage unten ein erfundenes Portfolio aus fünf Anlageklassen durch drei Stress-Szenarien und rechne ein Ergebnis selbst nach. So siehst du, wie ein Assistent mit Rechenweg arbeitet und wo er Annahmen braucht.
So gehst du vor
- Szenarien, Portfolio und Grenzwerte festlegen
- Positions-, Markt- und Modelldaten bereitstellen
- Szenarien erzeugen und durchrechnen lassen
- Szenarien im Risikocontrolling prüfen und auswählen
- Gegen echte Krisen und Parallelrechnung prüfen
- Modell nach Validierung und Marktereignissen nachziehen
Vorlagen zum Kopieren
Die komplette Anleitung
- 6 Schritte mit Erklärung, was genau zu tun ist
- 3 erprobte Vorlagen zum Kopieren in deine eigene KI
- Sicher umsetzen: Daten, Prüfen, Entscheiden, Informieren
- Stolpersteine, Aufwand und woran du Erfolg erkennst
Mit dem Training bekommst du alle 430 Anleitungen dazu, solange dein Zugang läuft.
Gleiches Vorgehen, andere Anwendungen
15 weitere Anwendungen folgen dem Muster „Entwerfen & Simulieren“.
G-FI-05 · Rechtsstand 08.10.2026